Имя отца будущего малыша сама Климова не раскрывает – как не собирается сообщать официально и о четвертой беременности. Однако округлившийся живот актрисы могут наблюдать все желающие – Климова продолжает выступать на сцене (в частности, играет в спектакле «Боинг-Боинг» стюардессу) и уже не может скрывать изменения фигуры под просторной одеждой.
По словам режиссера театра Марюса Вайсберга, с отцом ребенка Екатерина познакомилась в конце 2014 года – и, по слухам, отношения пары более чем серьезные. Актриса уже дважды была замужем (за бизнесменом Ильей Хорошиловым и актером Игорем Петренко) и самостоятельно воспитывает троих детей от предыдущих браков – 14-летнюю Лизу, 10-летнего Матвея и 7-летнего Корнея.